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努力的KK · 2025年06月25日
08:48 (2X)
李坏_品职助教 · 2025年06月25日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这个VAR的公式是以期权作为例子的，期权价格相对于股票价格的一阶导数，叫做delta，也写作△
后面那个z指的是标准正态分布的分位数，比如95%置信度的单尾分位数Z = 1.645.
σ是股票收益率的标准差，S0是股票价格。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
