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齐王木木 · 2025年06月25日

这个题为什么是考察这个?

 16:06 (2X) 


题干问的是return 那我不应该是看整体ytm吗?


1 个答案

发亮_品职助教 · 2025年06月27日

这是从mock题里面截取的一道小题。前面有题干铺垫,可以判断是用EXR公式。

另外题干的问题里面,if spreads remain constant刻意说了明年的spread稳定不变,可以推断这道题需要用这个信息,能用到spread的投资收益计算就是EXR。


另外从表格里面看,有effective spread duration, 有PD和LGD,有OAS spread,这些都是计算EXR的数据,也可以印证他是想考这个点。

具体到考试,这个题型题干会说计算EXR or excess return的。

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