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胖同学 · 2025年06月24日

VWAP

为什么VWAP,如果ligtly traded shares 可能交易不完?

1 个答案

王暄_品职助教 · 2025年06月25日

VWAP策略依赖市场流动性按比例成交,若股票lightly traded,市场订单流量不足,算法无法在不显著影响价格的情况下完成全部目标交易量,导致部分订单未能执行。尤其在小盘股或冷门股中,成交量分布不均会加剧这一问题。

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