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187****9326 · 2025年06月24日
请问是不是 active share 和 tracking error 一直都是正相关？谢谢
净净_品职助教 · 2025年06月24日
嗨，爱思考的PZer你好：
不是，有可能active share大，但是两者回报没啥差别，这样tracking error就不大。例如基准里是中石化，没有中石油，但是投资组合里投的是中石油，没有投中石化。这样持仓不同，但是由于两家公司盈利及其相似，股价走势一致，tracking error就很小
ESG不会考察两者之间的关系，关系本身是不确定的，了解一下即可
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
