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瓦力 · 2025年06月23日

所以这题告诉portfolio return完全是个迷惑信息吗?

NO.PZ2022123001000051

问题如下:

Lena Hunziger has designed the three-asset portfolio summarized below:


Hunziger estimated the portfolio return to be 6.3%. What is the portfolio standard deviation?

选项:

A.

13.07%

B.

13.88%

C.

14.62%

解释:

For a three-asset portfolio, the portfolio variance is


如题,所以这题告诉portfolio return完全是个迷惑信息吗?

1 个答案

品职助教_七七 · 2025年06月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


是的。计算方差/标准差时不需要知道return等于多少。公式里没有return这一项。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!