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leeciyuan · 2018年11月06日

Duration based hedge ratio

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products



这道题做duration based hedge为什么没有考虑题目中的4.15%，5.38%这种的利率呢？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年11月06日

同学你好，因为这里是久期对冲，久期对冲的前提是利率是平行移动的。对于不同期限的收益率，只要它们有利率平行移动的假设，即它们变动额是相同的，那就OK了，跟初试的多少利率无关

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