
老师好,第二段写到取消内部模型法,使用标准法和基本法,这里的基本法是指操作风险的基本指标法?标准法是指信用风险,市场风险和操作风险的标准法?
李坏_品职助教 · 2025年06月23日
嗨,从没放弃的小努力你好:
你这个截图,整个是属于CVA框架里面的。而CVA指的是:credit valuation adjustment
CVA 框架本身是主要处理信用风险的。下面提到的基本法和标准法,都是针对CVA说的。
1.“基本法”指什么:这里的基本法指的是“CVA风险”的基本法 (Basic Approach for CVA Risk)。 此处的基本法并非指巴塞尔协议中针对信用风险、市场风险或操作风险的“基本指标法”。
CVA风险的 “基本法” (Basic Approach) 是委员会为简化计算、提高稳健性而引入的一种 特定于CVA风险的、较为简单的资本计量方法。 它允许符合条件的银行用 “对手方信用风险敞口资本要求”的简单倍数 来计算CVA资本要求,CVA Capital = k * Counterparty Credit Risk.
2.“标准法”指什么?
指的是“CVA风险”的标准法 (Standardised Approach for CVA Risk)。 这里的“标准法”不是指信用风险标准法、市场风险标准法,或操作风险标准法。
它是委员会为CVA风险新设计的一套更精细、更具敏感性的计量方法,用于取代原有的内部模型法。
总结一下,这里基本法和标准法,都只是针对CVA说的。
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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!