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Conrad · 2025年06月22日
asynchronous data会导致低估correlation 这个怎么理解？
源_品职助教 · 2025年06月23日
嗨，爱思考的PZer你好：
可以这样想。两只股票在三个统月里都是上涨的，相关性基本相同。
但如果现在换做天的数据（产生了异步性），那么每天这两只股票的走势就可能不禁相同
比如A是1,2,3,4，6天涨，B是2,45,6,7天涨，这相关性就下来了。而且不同地区还有时差，我们的今天可能是别地的明天。这又导致相关性进一步降低。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
