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LHY · 2018年11月06日

VaR 计算

  1. FRM I

为什么extreme move on crude oil is 2$ 就代表了VaR（△S）=2？

VaR定义不应该指的是一个分位点吗？



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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年11月06日

它意思是标的现货原油价格变化的VaR是2块钱

VaR的定义是分位点，但分位点在不同问题中，对应着不同含义。这里对应的就是价格呀。

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