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kobeforever · 2018年11月05日

long put 如果股价上升，是WWR，还是RWR，为什么？谢谢

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
如题
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年11月06日

同学你好，WWR和RWR是和本身的目的相关的，put option本身的目的是为了防止underlying价格下跌的，价格上升这种情景对这个risk来说没有意义。

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