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DFY1125 · 2025年06月20日

老师想问一下,这里难道effective 贝塔和target 贝塔不应该是一回事么

 07:53 (1.5X) 




1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年06月20日

嗨,从没放弃的小努力你好:


对。

第二问的意思是,股票组合 和 FTSE股票指数期货合约,这俩合起来的总的beta (就是effective beta)是如何达到题目要求的1.10的target的? effective beta = 股票组合与期货合约加起来的收益率 / 市场的收益率。


我们只需要证明这个effective beta的数字与1.10的target相等就行了。



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