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Eric zhang · 2025年06月20日

为什么delta spread的百分比等于delta spread index的百分比？

  1. CFA III
  2. Fixed Income

 06:27 (2X) 



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1 个答案

发亮_品职助教 · 2025年06月22日

这个Index是一个行业index，然后题目给的2家公司同在这个行业里面。2家公司的债券value改变同受行业spread改变的影响。虽然行业内部每家公司和行业的相关系数不是等于+1，但相关性也极高，所以认为行业整体spread改变可以近似充当公司的spread改变。


于是用行业的平均spread上升15bps or 上升 10%，乘以行业内2个债券的DTS算出价格改变。

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