这道题，直接shortcall是不是也可以？可以不需要long call?
李坏_品职助教 · 2025年06月20日
嗨，努力学习的PZer你好：
这个预计美元升值，意味着CHF会贬值。所以一定是做一个short CHF的策略才合适。
题目给的都是call option，可以用call option来构造bear spread：
bear spread即可实现，在CHF贬值的情况下赚钱。本题给的数据正好也是CHF作为base。 构造bear spread需要卖出一个低行权价格的call，然后再买入一个高行权价的call。 符合这个要求的只有B了。
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