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言言笑 · 2017年04月03日

2005年Q3的B为什么不选Corner Portfolio 6和7。

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

2005年Q3的B为什么不选Corner Portfolio 6和7呢？而要选择一个rf和SR最高的5呢？

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言言笑 · 2017年04月03日

是2005年真题

1 个答案
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竹子 · 2017年04月03日

因为题干要求用tangency portfolio，即斜率最大，SR最大的


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