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西红柿面 · 2025年06月19日

Holdings-based到底是看期初还是期末持仓来进行分析?

NO.PZ2022122701000017

问题如下:

Bill Weiss, the head of manager research at Harvard Analytics, is engaged in a performance evaluation of the Fund. Weiss turns his attention to analyzing performance. Weiss considers both returns-based and holdings-based attribution methods.

Contrast the two attribution methods by describing the most appropriate use of each method. Identify one drawback of each attribution method.

选项:

解释:


Holdings-based到底是看期初还是期末持仓来进行分析?

1 个答案

王暄_品职助教 · 2025年06月19日

Holdings-based归因通常使用期初持仓数据进行分析(假设整个期间持仓不变)。若期间有调仓,需用更频繁的持仓数据(如每日/每周)来提高准确性。期末持仓仅反映最终状态,无法反映期间决策影响。