嗨，从没放弃的小努力你好：
不影响的。他举了个例子，比如CAPM模型里面，因变量Y用的是投资组合的收益率，也就是今天的组合价值/昨天的组合价值 - 1,
而自变量X用的是市场指数的收益率，是今天的市场指数价格/昨天的价格 - 1， 这里的same process指的是X和Y的计算公式相同，都是今天/昨天 - 1， 只要回归模型的X足以解释Y的变动，残差的数学期望依然是0，不会破坏假设。
----------------------------------------------
努力的时光都是限量版，加油！
