开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
家家 · 2018年11月05日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
我觉得ABC好像都会有利率风险呀，能解释下每个选项吗？
orange品职答疑助手 · 2018年11月05日
同学你好，这个解析其实说的挺清楚了，对一家银行而言，只有当它的日元资产和日元负债能够相等的时候，它们就相互抵消了，这时候无论汇率怎么变，一边的收益或亏损，总能被另一边弥补。所以选D。ABC选项中，日元资产都不能完全等于日元负债。
老师，麻烦问一下为什么答案A不对呢？如果net asset-liability position是0的话，那么日元的波动率大小对于汇率风险不是没有影响的吗？
老师，可以一下答案吗，这是 哪部分的知识点呢？
