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梦梦 · 2025年06月17日
老师好，是不是所有都是用的250day period 数据？99%，10天的VaR，比如第一天用含第一天往前推共250天算一个99%的VaR，然后第二天含第二天往前推250天算一个99%的VaR，算出10个VaR，取平均还是就算出第一天*根号10？但平方根法则有独立同分布的前提，这么算是不是太不准了
李坏_品职助教 · 2025年06月17日
嗨，努力学习的PZer你好：
这个250天用的是stressed period的数据，就是极端环境下一年的数据。
这里用的是250天数据求出daily VaR 然后乘以根号10.
这个方法的确存在不精确的地方，但是也是根据大量金融数据得出的一个比较可靠的计算公式了。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
