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陈奕迅 · 2025年06月17日

relative risk budget加总的值不等于portfolio的

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

 18:36 (1.3X) 




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1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年06月17日

嗨，从没放弃的小努力你好：


此处老师口误。不是简单的加总。如果只是简单加总的话，那忽略了投资组合中的分散化效果。


portfolio的relative risk budget = 1.645 * TEV * 60 = 3.948

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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