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Sean711822 · 2025年06月17日
14:54 (1.5X)
老师好,关于VAR计算我有2个问题想请教,谢谢。
1、在实务中不管用历史法、参数法或者蒙特卡洛模拟,所使用的是资产市值波动产生的收益率还是考虑了实际交易行为产生的实际收益率?
2、VAR的本质是计算亏损,如果某个资产或者组合持续提供正收益,不存在亏损,这种情况下是否还有VAR?
李坏_品职助教 · 2025年06月17日
嗨,爱思考的PZer你好:
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!