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不太理解为什么yield spread和G spread的优点有compare bond with different coupons?
yield spread和G spread都是用YTM做对比，YTM的计算里会包括债券的coupon，为什么老师课上说“yield spread和G spread”只考虑maturity 匹配，不考虑coupon呢？
如果理解成yield spread和G spread可以把coupon不同的债券spread做对比，不理解为什么是优点？如果把相似maturity和相同coupon都作为benchmark的匹配条件，计算才能更准确吗？