巴塞尔协议内部评级法假设

助教您好，请问内部评级法的假设是什么？ R是单笔贷款与系统性风险这一个因素的相关性对么？所以模型没有考虑贷款之间的违约相关性？这个公式算出来的是单笔贷款的资本要求，那么贷款组合的总体要求就是简单相加么？basel协议有相关要求么？谢谢

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orange品职答疑助手 · 2018年11月05日

渐进单因素模型是假设一家银行的所有贷款，汇集成一个资产组合portfolio，这些贷款形成的组合自带diversification效果，这样最后只剩下一个common risk factor了。R（应该是ρ，我记得何老师有说过这里是印错了）是每笔贷款之间的相关性。这样算出来的，就是整个组合的WCDR。

UL = WCL - EL = (EAD*LGD*WCDR - EAD*LGD*PD) * MA，UL就是内部评级法下的Regulatory Capital

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