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张大龙 · 2025年06月15日

BSM的假设之一，不就是无分红，那既然有分红，为什么还可以用BSM求解？

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

 21:26 (2X) 




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1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年06月15日

嗨，爱思考的PZer你好：


初始的BSM模型的确是无法处理分红问题。所以后续学者针对BSM这个缺陷进行了改进，其实改进方法很简单，既然分红，那么股价必然下降，就从S里面剔除分红的影响即可。这个原理其实在futures price的公式里面已经用过了。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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