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stephyten · 2018年11月04日
求问C选项为什么不对？谢谢！
对基础资产映射（mapping）来求VaR的是local valuation，而在full valuation的方法中，HS直接是找离散分布，MCS也不是用映射，模拟出的μ和σ也并不是风险因子的，怎会有估计基础资产的VaR?
orange品职答疑助手 · 2018年11月05日
同学你好，我也觉得C可选。full valuation是直接找return的分布，无论是历史模拟还是蒙特卡洛模拟。所以它就不需要再进行估计了。而delta-normal，它的本质是用一阶泰勒展开或者二阶泰勒展开式，来对原函数进行拟合，这是一种estimate。
其实考前必做题看看就好，毕竟只是坊间流传的，而且也挺老了~
