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syfzln · 2025年06月12日
09:39 (1X)
这里先算后面算出来的HR是负数带到前面也是用负的HR吗
李坏_品职助教 · 2025年06月12日
嗨，爱思考的PZer你好：
这个地方其实算出来肯定是负号，因为是要去hedge风险的。本来的风险敞口是大于0，为了hedge到接近于0，那肯定是Hedge ratio为负数。
所以带进去也是用负的HR。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
