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必过薇 · 2025年06月12日

做derivatives overlay的时候，计算衍生品份数，什么时候四舍五入，什么时候有小数就+1

  1. CFA III
  2. Fixed Income

 05:25 (2X) 




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1 个答案

发亮_品职助教 · 2025年06月15日

基本都是四舍五入，因为四舍五入的合约份数最精准。


例如，算出来的是long 19.1份，这种就直接四舍五入到19份。如果进位到20份，则会多出来0.9份的合约误差。

按照四舍五入最精确哈。除非有一种题型会单独说不足一份的进位一份，否则其他按照四舍五入做。

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