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轧称的棉花糖 · 2018年11月04日
IR-经典题-P29-2.5题-第三句说move 40%头寸从东欧到亚洲，李老师说风险因子仍然是β，但是β的大小发生了变化啊。一个变大一个变小。第四局的leverage增加都导致了β增加。那么三和四为什么不一样呢？太牵强了
orange品职答疑助手 · 2018年11月05日
同学你好，这边强调的是投资策略。C选项，它的投资标的从东欧换成了亚洲，但这仍然符合他的投资策略“global marco”。D选项：他杠杆一下子加了10倍。这里的关键点是加杠杆，使得他头寸的总风险一下子加大，这被认为是这类题中投资风格发生改变的标志。
