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shadow · 2025年06月12日

衍生品，基础视频课程内容，关于black model求options on futures的问题

  1. CFA II
  2. Derivative
在衍生品---基础课程----Module 2 valuation of contingent claims---Black Option Valuation Model课中，


在用black model计算 options on futures contracts时，

标的物（期货或远期）的到期时间，与期权的到期时间是一致的吗？

如果不一致，用F(T)来代表S0的期货计算公式中，用的却是期权的到期时间，对于这个有点困惑。求解


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1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年06月12日

嗨，努力学习的PZer你好：


对，black model里面隐含的假设是标的期货，与期权的到期时间是一样的，都是T来表示。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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