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Frankkk · 2025年06月10日

swap MTM gain

  1. CFA III
  2. Fixed Income

动态yield curve策略中，receiver fix swap的return包括了两部分，一个亿是swap MTM gain，一个是swap carry，如果swap MTM gain指的是当利率下降时，因为未来付的少了，相当于新签一个swap更便宜了，也就相当于swap本身因为未来收付的现金流而浮盈，那么为什么还要加上swap carry讷？固定和浮动利率的差已经体现在swap MTM gain里了呀

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