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卓越 · 2025年06月07日

计算存在误差

  1. CFA III
  2. Fixed Income
  • 我的计算方法：Fully hedge:F=1.35usd/gbp 2year forward: 年化收益率=[(100/98)(1/1.35/(1/1.37))]^(0.5)-1=1.76%
  • 困惑点：是应该用期初价格98，零息债到期还本100来计算，还是选择用YTM=1.02%计算呢？两者会出现误差



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