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齐王木木 · 2025年06月07日
18:32 (2X)
我理解的roll yield已经反映了平仓后买入新合约的cost了 后半句这个汇率变化让roll yield变得更负是什么意思不太理解
是我在3时间点要去算一个roll yield和0时刻算的进行比较吗
roll yield不应该是已经包含了平仓和买入新合约的cost了吗 为什么老师说平仓时的亏损会加剧roll yield cost
李坏_品职助教 · 2025年06月07日
嗨，从没放弃的小努力你好：
0时刻计算的roll yield，只是理论上roll这个操作带来的收益率。
但是3个月之后的汇率和0时刻的汇率不一样，那么实际上在3个月的时刻平仓老合约，重新roll的时候，由于EUR升值，相当于我们是高买、低卖，所以会负的更厉害。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
