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kkcheng · 2025年06月06日

这里关于ACTR 的公式需要背 cov 那个吗，还是记住原版书最后推倒的 beta*portfolio 的 volatility

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

 11:47 (1.5X) 




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1 个答案

Lucky_品职助教 · 2025年06月06日

嗨，从没放弃的小努力你好：


那个公式不需要背下来，现在几乎不会出现关于这个Cov的公式计算了，但还是会偶尔出现从定性的角度来考察对这个公式的推导和理解，所以最好还是把这个公式理解透彻了。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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