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Youniverse · 2025年06月06日

正态分布的线性组合一定是正态分布

 11:08 (1.5X) 

既然如此, 为什么伯努利分布下的正态分布组合不一定是正态分布呢? 为什么还会出现skewness % excess kurtosis , 这个要怎么理解

1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年06月06日

嗨,努力学习的PZer你好:


因为线性组合的时候,两个正态分布的组合系数是确定性的常数,是不影响分布规律的。


而下面这个组合:

Y不仅仅取决于两个正态分布X1和X2,还取决于W这个满足伯努利分布的权重,W本身不是线性的,而是一个不确定的变量,所以会干扰正态分布的属性。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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