这道题的解题思路是什么

嗨，爱思考的PZer你好：

题目说，如果执行了F这个人建议的策略，那么投资组合的delta大概接近于ABC里面哪一项的delta ？

F这个人的建议策略是，short 20份2月份到期的call option (1份option是对应100股，所以这里实际上short的call option对应2000股)。 注意 客户本身还持有2000股的股票呢，每一股的delta都是1.

而call option的delta是0.51，因为是short call，所以会让每一股股票的delta降低0.51. 所以2000股的总的delta = (1-0.51) * 2000 = 980. 而C选项做多2000股股票，做空1020股的远期合约，最终的delta是2000 *1 - 1020*1 = 980. 可以发现，C选项恰好符合delta的要求。

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