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西红柿面 · 2025年06月05日

Absolute Risk Measure (Factor Based)

Absolute Risk Measure (Factor Based)这个是书上的公式


但是为什么下面这个公式里面又不体现F了呢?这俩公式矛盾吗?



1 个答案

笛子_品职助教 · 2025年06月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


就是因子(Factor1)的方差。

第一个公式不用记,忽略就可以。

解题都是用下面的公式。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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