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Carolyne · 2025年06月03日

乘以的是谁的SD


用shrunk correlation matrix 乘以 estimates of security standard deviations,这个 estimates of SD是五年月度数据的还是样本sample的SD?

1 个答案

费费_品职助教 · 2025年06月04日

嗨,努力学习的PZer你好:


是样本(sample)的 SD 估计值,源于用所有可用数据计算出的样本协方差矩阵 。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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