例题：若只用一阶导 (delta-normal approach) 计算non-linear derivatives - ,例题中有几个数字疑问，讲课中何老师直接说出了数据，如何而来不明白，所以在此问一下。例题给出initial stock price=11usd，call option value=1.41usd，（1）为何要考虑股价下跌1%的情况？不是考虑股价上升1%的情况？这个考量点是什么？（2）例题中，股价下跌1%，股价变成了10.89usd ，是不是11x0.99=10.89usd？（3）option价格下跌到1.32usd？这个1.32usd如何得到？（我怎么算出来是1.41x0.99=1.3959，我是哪里考虑错了？）（4）按照call option value从1.41usd到1.32usd，我算出的option价格下跌了(1.32-1.41)/1.41=6.383%, 但是表格里的数据却是6.35%! 不知道我错在了哪里？。。。就这些原始数据的计算和考量逻辑，烦请老师帮忙指点一二，谢谢！