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不是 inflation、利率、市场波动、credit spread、market 、size这些吗
怎么这里突然又说这些factor和市场没啥关系了???????
Lucky_品职助教 · 2025年06月02日
嗨,从没放弃的小努力你好:
你提到的 inflation、利率等因子属于多因子模型中的基本面或结构性因子,这类因子与市场整体波动关联较强,而题目中因子投资方法的因子通过 “买入优属性资产、卖空劣属性资产” 构建零投资组合,多空对冲剥离了市场风险,因此与市场及彼此间相关性低,且这类因子本质上和多因子模型的基础因子相似,并非不同,所以 Characteristic 1 正确、Characteristic 2 错误。
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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!