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齐王木木 · 2025年06月02日

讲义列出来的factor

 14:06 (2X) 

不是 inflation、利率、市场波动、credit spread、market 、size这些吗

怎么这里突然又说这些factor和市场没啥关系了???????



1 个答案

Lucky_品职助教 · 2025年06月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


你提到的 inflation、利率等因子属于多因子模型中的基本面或结构性因子,这类因子与市场整体波动关联较强,而题目中因子投资方法的因子通过 “买入优属性资产、卖空劣属性资产” 构建零投资组合,多空对冲剥离了市场风险,因此与市场及彼此间相关性低,且这类因子本质上和多因子模型的基础因子相似,并非不同,所以 Characteristic 1 正确、Characteristic 2 错误。

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