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kkcheng · 2025年06月02日

可是这个题里的 rf 权重是 15%,不是 0啊 为什么说算的时候 wf=0?

 27:48 (1.3X) 




1 个答案

Lucky_品职助教 · 2025年06月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你的问题,是基于之前的某个提问么?

这里并没有说计算时 wf​=0。这里设投资于 Portfolio 4 的权重为 w,投资于无风险资产的权重为 1−w。通过公式 6.5=7.24w+2.2(1−w) 求解出 w=0.853 ,即投资于 Portfolio 4 的权重约为 85% ,那么投资于无风险资产的权重 1−w=1−0.853=0.147≈15%,并非 wf​=0 。

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