48:03 (1.3X)
39:57 (1.3X)
这个求来自benchmark变动影响和来自credit spread变动影响的方式，书里是按照yield变动的百分比求的。我换了另一种方式但是好像数字不一样，麻烦老师帮忙看看。
已知买12年期公司债的P0=102.124，过了半年以后P1=102.825，所以价格变动70100.
根据题干，12年期国债的P0应该是100，因为coupon和YTM一致，而P1应该是：N=23，I/Y=1.35/2，coupon=1.4/2，FV=100，求出PV=100.53，这时来自benchmark变动带来的价格变动就是（1.0053-1）*10million=53093，这个和答案里说的70100*2/3=46733并不一致，我想不明白我这种算法哪个不步骤出了问题？