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scarlett · 2018年11月03日

credit risk


在mini map中unexpected loss 为什么是这个公式。。


1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年11月04日

同学你好,at default时候已经没有worst case loss了,损失直接就是LGD,uel=LGD-el=LGD-PD*LGD。 

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