Low time decay指的是theta 值越负,这么理解刚好相反,请问应该如何记?
按照题目的意思,theta值越负,应该表述成high er time decay?
李坏_品职助教 · 2025年05月30日
嗨,努力学习的PZer你好:
Low time decay指的是时间价值流逝的较慢。
theta表示的是期权时间价值流逝的速度,对于大部分期权来说,theta都是小于0的(表示大部分期权,时间往前走1天,价值都在下降),theta绝对值越大,那么时间价值流失的越快。
low time decay的意思是theta的绝对值较小。
M这个人说Feb 2020的期权有最小的时间价值流失,但是我们看到这个期权的theta绝对值是很大的,所以他的说法错误,所以选B。
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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!