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郭靖 · 2025年05月29日

抛补性看涨期权

NO.PZ2020010333000024

问题如下:

关于期权投资策略,下列说法正确的有( )。

选项:

A.多头对敲的最好结果是到期股价等于执行价格,可以赚取期权费

B.空头对敲的股价偏离执行价格的差额必须超过期权费,才能带来净收益

C.保护性看跌期权的最低净收入为期权执行价格

D.抛补性看涨期权的最高净收入为期权执行价格

解释:

答案:CD

考点:期权投资策略

空头对敲的最好结果是到期股价等于执行价格,可以赚取期权费,选项A错误。

空头对敲的股价偏离执行价格的差额必须小于期权费,才能带来净收益,选项B错误。

选项CD均正确。

抛补性看涨期权不是相当于期权空投吗?最高净收入为什么不是期权售价

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