嗨,从没放弃的小努力你好:
本题未直接提示组合最优。夏普比率衡量每单位风险下投资超出无风险收益的额外收益,本质是每增加一单位边际风险所带来的超额收益,所以可表示为超额收益与边际贡献总风险(MCTR)之比。组合超额收益是组合预期收益率与无风险收益率的差值,本题中组合预期收益率为 9.50%,无风险收益率为 1.80%,超额收益 = 9.50% - 1.80% 。
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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!