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Sean711822 · 2025年05月27日

关于CVaR的问题

  1. FRM II

 31:11 (1.5X) 


老师好，我想问2个问题，谢谢。

1、这里提到CVaR的计算只考虑尾部取平均值。如果样本数据如前面算VaR值所举的195个，不管95%还是99%算出来的都不是整数个数，这个情况下如何取平均，谢谢。这种非整数的情况下是否也存在类似VaR定义模糊的情况？

2、按照讲义上写的CVaR属于损失超过VaR的部分（exceed），但是视频里提到去尾部平均只按照个数来取，存在包含VaR的情况，按字面理解与讲义写的不符合。实际情况是否要仅考虑超过VaR的部分，还是直接取平均？

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年05月27日

嗨，爱思考的PZer你好：


  1. 是的，确实存在定义模糊的情况。如果是195个，99%的话，尾部阈值是第1.95个loss，像这种是近似于第2个loss，可以取第1、第2个loss的均值。
  2. 考试中如果遇到计算CVAR的题目，按照直接平均的做法来算，因为原版书里面在计算CVAR的时候也是直接按照个数来取。

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努力的时光都是限量版，加油！

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