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螺丝钉发 · 2025年05月26日

关于basis正负的理解

 13:18 (1.5X) 

example里positive basis for lending USD,是不是可以理解为negative basis for borrowing the non-us dollar?

之前例题中CAD-USD basis swap is quoted at -15 bps, 这两个点是不是一回事 (只是出发角度不同)




1 个答案

李坏_品职助教 · 2025年05月26日

嗨,从没放弃的小努力你好:


对,是一回事。


当前这个例题是USD强势,所以借出美元会有一个positive basis。这样欧元就是劣势货币,对借出欧元的人来说(lending Euro)只能有一个negative basis。

就相当于,通过这个swap,我借出USD可以多收利息,你是借出euro的,你反而只能少收利息。


之前那个题目说CAD-USD basis swap is quoted at -15 bps,这个地方base currency是CAD,CAD是弱势,USD是强势(与上面是一样的情况),所以lend CAD的人只能少收利息(少收15个bp的利息):


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