开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

700 · 2018年11月03日

Investment risk 

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
请教为什么不能用VAR直接求呢
添加评论
1 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2018年11月03日

同学你算组合VaR的时候出错了。这样算的前提是，在计算每一个单个VaR时，均值都为0.

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 278

    浏览
相关问题