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Anne · 2025年05月23日
发亮_品职助教 · 2025年05月23日
讲义没什么问题,就是原版书的内容。
tracking error本质就是标准差,即,衡量portfolio收益偏离benchmark收益的标准差。
题目说tracking error=1.25%,其实就是说1个标准差的数值等于1.25%
所以题目说tracking error=1.25%,其实是说根据本题数据算的1个标准差=1.25%,而一个标准差覆盖的概率是68%,于是可以说,有68%的概率,与benchmark的收益差会落在-1.25%~1.25%之间。