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Anne · 2025年05月23日

68%的概率下是1倍标准差,答案是1.25倍标准差,是否有误?

1 个答案

发亮_品职助教 · 2025年05月23日

讲义没什么问题,就是原版书的内容。

tracking error本质就是标准差,即,衡量portfolio收益偏离benchmark收益的标准差。

题目说tracking error=1.25%,其实就是说1个标准差的数值等于1.25%


所以题目说tracking error=1.25%,其实是说根据本题数据算的1个标准差=1.25%,而一个标准差覆盖的概率是68%,于是可以说,有68%的概率,与benchmark的收益差会落在-1.25%~1.25%之间。

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