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Tong · 2025年05月23日
02:34 (1.5X)
为什么这里说smooth data 会低估correlation?不太理解，不应该是因为平滑，相关性变大吗
源_品职助教 · 2025年05月23日
嗨，爱思考的PZer你好：
因为λ是在0到1之间的。
所以(1+λ)/(1-λ)是必然大于1的。
所以棘突中第二个公式，左边是必然大于右边的。
左边是非平滑的也就是真实值，右边是平滑的数值。所以非平滑的数据更大。
这里的数据是指方差，而非相关性。所以和相关性没有关系。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
