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Anne · 2025年05月22日

质疑答案中的5.76

对于利率变动多少,这个surplus会消失,是不是应该用:(2.7b–2.687b)/(2257080-594000)

1 个答案

发亮_品职助教 · 2025年05月23日

上面是原版书的内容哈,计算没有问题。


他这里是只讨论负债的利率变动5.76bps时,就会让surplus消失,这里是认为资产的利率维持不变。

所以他这块才说,如果负债的利率下降5~6bps时,surplus将会消失。


当然,提问里面说的也没有问题。提问的算法相当于算影响资产与负债的基准利率,这个基准利率改变时,资产负债的value都会变,从而会影响surplus。所以除以(2257080-594000)就是看基准利率改变多少时,会让surplus消失。两个算法都OK,不过考查的对象不一样,原版书这块只是考查影响负债的利率改变多少会让surplus消失。

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